Anti Martingale System Forex Trading

Handel strategią Martingale i Anti Martingale. Strategia określania pozycji, która obejmuje technikę martingale, jest w zasadzie jakąkolwiek strategią, która zwiększa wielkość handlu jako ruchy handlowe wobec przedsiębiorcy lub po przegranej transakcji Z drugiej strony, strategię określania pozycji, która zawiera strategię zapobiegania technika martingale to w zasadzie każda strategia, która zwiększa wielkość handlu, gdy handel przemieszcza się na korzyść handlowców lub po zwycięskim handlu. Najbardziej podstawową strategią Martingale jest taka, w której przedsiębiorca prowadzi transakcję w ustalonym wymiarze pozycji na początku swojej strategii handlowej, a następnie podwójne rozmiary jego transakcji po każdym nieopłacalnym handlu, powrót do pierwotnego rozmiaru pozycji dopiero po zyskownym handlu Wykorzystując tę ​​strategię, niezależnie od tego, jak duży jest strita utraty handlarza, w następnym zwycięskim handlu zrobią wszystko ich strat plus zysku równego zyskowi na ich pierwotnej wielkości handlowej. Na przykład można powiedzieć, że przedsiębiorca stosuje strategię o n pełny rozmiar EUR USD Kontrakt walutowy, który przyjmuje zyski i straty zarówno na poziomie 200 punktów, jak ja, używając kontraktu EUR USD Forex, ponieważ ma stałą wartość punktową 1 na kontrakt na mini-forex i 10 na kontrakt na umowy o pełnej wielkości ale przykład jest taki sam dla każdego instrumentu. Przedsiębiorca rozpoczyna się od 100 000 na swoim koncie i decyduje, że jego pozycja początkowa będzie wynosiła 3 kontrakty 300 000 i że użyje podstawowej strategii martingale, aby umieścić swoje transakcje Używając poniżej 10 transakcji tutaj jest jak to będzie działać. Jak widać z powyższego przykładu, chociaż przedsiębiorca w znacznym stopniu wchodził w dziesiąty handel, ponieważ dziesiąte zlecenie było opłacalne, przeznaczył wszystkie straty i przyniósł zyski z konta na wysokościach kapitału własnego, plus pierwotny cel zysku 6000. Na pierwszy rzut oka powyższa metoda może wydawać się bardzo dobra, a ludzie często wskazują na ich postrzeganie, że szanse na uzyskanie wygranego handlu wzrosły po traceniu handlu s Matematycznie jednak duża większość strategii działa jak flipping monety, w związku z tym, że szanse na zyski handlowe w następnym handlu są całkowicie niezależne od tego, ile prowadzi do zysków lub nieopłacalnych transakcji, które prowadzą do tego handlu. nie ma znaczenia, ile razy rzucasz główkami szanse na przewrócenie ogonów na następnym flipie monety nadal 50 50. Drugi problem z tą metodą polega na tym, że wymaga on nieograniczonej kwoty, aby zapewnić sukces. Patrząc na nasz przykład handlowy, ale zastępując ostatni handel z innym utratą handlu zamiast zwycięzcą, możesz zauważyć, że przedsiębiorca jest teraz w stanie, w którym, w normalnych 1000 na marżę kontraktową, nie ma wystarczająco dużo pieniędzy na jego rachunku, aby wyłożyć niezbędny margines co jest niezbędne do zainicjowania kolejnej 48 pozycji kontraktu. Tak, podczas gdy czysta strategia martingale i jej odmiana mogą przynieść znaczne rezultaty przez dłuższy czas, ponieważ mam nadzieję, że powyższe sho ws, kursy są, że w końcu skończy się w dmuchanie te konta w całości. Forex Trading Martingale Way. Występować w strategii handlowej, która jest praktycznie 100 zyskiem Większość przedsiębiorców prawdopodobnie odpowiedzi z rozbrzmiewającą Tak Niesamowite, taka strategia nie istnieją i datuje się od XVIII wieku. Ta strategia opiera się na teorii prawdopodobieństwa, a jeśli twoje kieszenie są wystarczająco głębokie, ma blisko 100 współczynników sukcesu. W handlu światem jako martingale ta strategia była najczęściej wykonywana w kasynach kasyn online w kasynach Las Vegas Głównym powodem, dla którego kasyna mają teraz minimalne i maksymalne stawki, i dlaczego koło ruletki ma dwa zielone znaczniki 0 i 00 oprócz nieparzystych lub nawet zakładów Problem z tą strategią polega na tym, że osiągnąć 100 zysków, w niektórych przypadkach trzeba mieć bardzo głębokie kieszonki, muszą być nieskończenie głębiej. Nikt nie ma nieskończonego bogactwa, ale z teorią, która polega na średnim odwróceniu, jeden nieodebrany handel może zbankrutować n całe konto Również kwota zagrożona handlem jest znacznie większa od potencjalnego zysku Pomimo tych wad, istnieją sposoby na poprawę strategii martingale W tym artykule zbadamy sposoby, w jaki można zwiększyć swoje szanse na sukces w tym bardzo wysokim - strisk i trudne strategie. Co to jest Martingale Strategy. Popularizowane w 18 wieku, martingale został wprowadzony przez francuski matematyk Paul Pierre Levy Martingale był pierwotnie rodzajem stylu zakładów na podstawie założenia podwojenia w dół wiele pracy zrobione na martingale zostało zrobione przez amerykańskiego matematyka o imieniu Joseph Leo Doob, który próbował obalić możliwość 100 zyskownych strategii zakładów. Mechanika systemu obejmuje zakład początkowy, ale za każdym razem, gdy zakład staje się przegranym, stawka jest podwojona tak że, biorąc pod uwagę wystarczająco dużo czasu, jeden zwycięski handel obejmie wszystkie poprzednie straty 0 i 00 na kole ruletki zostały wprowadzone w celu złamania mechaniki martingale przez givi granie więcej niż dwa możliwe rezultaty inne niż dziwne, a nawet czerwone lub czarne To spowodowało długoterminową oczekiwaną korzyść z używania martingale w ruletce negatywnej, a tym samym zniszczenie wszelkich zachęt do korzystania z niego. Aby zrozumieć podstawy za strategia martingale, spójrzmy na prosty przykład. Załóżmy, że mieliśmy monety i angażowaliśmy się w grę w zakłady z głową lub ogonem z początkowym zakładem na 1. Istnieje równe prawdopodobieństwo, że moneta będzie lądować na głowie lub ogony, a każda klapka jest niezależny, co oznacza, że ​​poprzednia klapka nie wpływa na wynik następnego klapsa Jeśli tylko trzymasz się tego samego kierunku za każdym razem, to w końcu, biorąc pod uwagę nieskończoną ilość pieniędzy, zobacz monety na głowach i odzyskaj wszystkie straty, plus 1 Strategia opiera się na założeniu, że tylko jedna transakcja jest potrzebna, aby obrócić konto. W tym samym czasie masz 10 zakładów z zakładem początkowym 1 W tym scenariuszu natychmiast traci się na pierwszym zakład i b obracaj swoją równowagę do 9 Podwojisz zakład na następny zakład, przegrywasz ponownie i skończę z 7 W trzecim zakładzie Twój zakład ma maksymalnie 4, a Twoja tracona smuga trwa, zmniejszając do 3 Nie masz wystarczająco dużo pieniędzy podwoić się, a najlepiej, co można zrobić, postawić to wszystko Jeśli stracisz, jesteś na zero, a nawet jeśli wygrasz, wciąż jesteś daleko od początkowego kapitału początkowego 10.Trading Application. You może myśleć, że długi ciąg straty, takie jak w powyższym przykładzie, oznaczałyby niezwykle poważne trafy. Ale kiedy sprzedajesz waluty mają skłonność do trenowania, a trendy mogą trwać bardzo długo. Kluczem z martingale, stosowanym w handlu jest to, że poprzez podwojenie zasadniczo obniżyć średnią cenę wejścia W poniższym przykładzie w dwóch partiach potrzebujesz EUR w celu zjednoczenia od 1 263 do 1 264, aby złamać nawet w przypadku, gdy cena spadnie poniżej i dodajesz cztery partie, wystarczy, że tylko zebrać się na 1 2625 zamiast z 1 264 złamać nawet Im więcej dodasz, tym niższa średnia cena wejścia Ev aczkolwiek możesz stracić 100 pułapów na pierwszej walucie w dolarach amerykańskich, jeśli cena spadnie poniżej 1 255, potrzebujesz pary walutowej tylko do 1 2569, aby złamać nawet całe twoje gospodarstwa. Jest to również wyraźny przykład, dlaczego głęboko Potrzebne są kieszonki Jeśli masz tylko 5000 do handlu, zbankrutowałeś, zanim nawet uda Ci się zobaczyć EUR w dolarach dochodzących do 1 255 Waluta może w końcu się obrócić, ale w strategii martingale jest wiele przypadków, gdy możesz nie mieć wystarczająco dużo pieniędzy, aby utrzymać Cię na rynku wystarczająco długo, aby zobaczyć, że koniec. Napój lub cena Break-Even. Dlaczego Martingale Works Better z FX. Jednym z powodów, że strategia martingale jest tak popularna na rynku walutowym, ponieważ, w przeciwieństwie do zasobów, waluty rzadko spadek do zera Mimo, że firmy mogą łatwo zbankrutować, kraje nie mogą się zdarzyć, kiedy waluta zostanie zdezaktualizowana, ale nawet w przypadku ostrych przesunięć wartość waluty nigdy nie osiąga zero Jest to niemożliwe, ale co to za to zdarzy się zbyt przerażające, nawet c onsider. Rynek walutowy oferuje również jedną wyjątkową zaletę, która czyni go bardziej atrakcyjnym dla przedsiębiorców, którzy mają kapitał do przestrzegania strategii martingale możliwość zarobienia odsetek pozwala handlowcom na pokrycie części swoich strat z dochodów z odsetek Oznacza to, że sprytny handlarz martingale może chcieć tylko handlować strategią na pary walutowe w kierunku pozytywnego przenoszenia Innymi słowy, on lub ona kupiłaby walutę z wysoką stopą procentową i zarabiać na tym odsetku, jednocześnie sprzedając walutę o niskim odsetku stawka Z dużą liczbą partii, przychody z odsetek mogą być bardzo znaczne i mogą działać w celu obniżenia średniej ceny wejścia. Bottom Line. As atrakcyjny jako strategia martingale może brzmieć niektórych handlowców, podkreślamy, że poważna ostrożność jest potrzebna dla tych, którzy próba praktykowania tego stylu handlowego Głównym problemem tej strategii jest to, że często, pozornie pewne firmy handlowe mogą wysadzić konto, zanim będzie można zysk lub nawet odzyskać straty W końcu przedsiębiorcy muszą zadać sobie pytanie, czy chcą stracić większość swojego majątku na jednym handlu Zważywszy, że muszą to zrobić średnio o wiele mniejsze zyski, wielu uważa, że ​​strategia handlowa martingale jest całkowicie zbyt ryzykowna dla ich gustów. Ryzyko, że wartość inwestycji ulegnie zmianie ze względu na zmianę bezwzględnego poziomu stóp procentowych w rozproszeniu między nimi. Euereum to zdecentralizowana platforma oprogramowania, która umożliwia tworzenie aplikacji SmartContracts i Distributed Applications Applications. Zero Day Attack to atak, który wykorzystuje groźbę potencjalnie poważnej słabości oprogramowania, którą sprzedawca lub deweloper. Średnia stopa, w jakiej jednostka lub korporacja jest opodatkowana Skuteczna stawka podatkowa dla osób fizycznych jest średnią stopą procentową. Badanie przeprowadzone przez Biuro Statystyki Stanów Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych, aby pomóc mierzyć pracę wakaty Zbiera dane od pracodawców. Największa kwota pieniędzy Stany Zjednoczone mogą pożyczać Pułap zadłużenia został utworzony w ramach drugiej Liberty Bon d Act. Chcę Ci opowiedzieć o systemie, który wyprodukował 490 pipsów w ciągu ostatniego miesiąca, bez odciągania. Powodem, dla którego to pokazuję, jest to, że chciałbym, aby jakiekolwiek informacje były przyczyną, dlaczego ten system nie działa , lub poproś o informacje, jak to zrobić lepiej. Oto zasady. Po długim 01 w 2200 GMT ten pierwszy handel na koncie demonstracyjnym. Wkrótce 01 w 2200 GMT ten pierwszy handel na koncie demo. Następny dzień w 2200 GMT. Za długo 02 w 2200 GMT przy założeniu, że wczoraj s długo wygrał. Podsumowując krótko 01 w 2200 GMT, zakładając, że wczoraj s straciłeś krótko. Bierzesz zyski i stop lossy to 30 pipsów. Podwójna wygrana tylko do netto Pozytywnie, bardzo kolejny handel o godzinie 2200 GMT będzie na koncie demonstracyjnym na 01 partiach zarówno w długich, jak i krótkich czasach Ponieważ wiemy, że handel będzie neutralny, jedna strata, jedna wygrana nie ma powodu, aby ją sprzedać na koncie na żywo Tylko sprzedaj ją na demo aby dowiedzieć się, która strona podwoi się następnego dnia na koncie na żywo. Impuls dla tego systemu pochodzi z Jimbo st hread, który wykorzystuje podejście Martingale do tego i można go tu znaleźć. Problem, który znalazłem w tym oryginalnym systemie, podobnie jak w przypadku każdego systemu Martingale, jest duża rozbieżność To wycofanie zostało trochę złagodzone przez fakt, że zawsze było zwycięstwo związany z każdym handlem, ale coraz większe partie po przegranej wyprodukowały duże wypłaty. Dlatego postanowiłem oprzeć się na danych pochodzących od innych osób w tym wątku, aby przetestować ten system przy użyciu strategii anty-martingale zamiast dodawać do zwycięzców, a nie do przegranych, wyniki, które pokazują 490 pip wzrost bez drawdown. I może również e-mail z Jimbo s oryginalne wyniki, które są w arkuszu Microsoft Excel, jeśli PM me adres e-mail Nie możemy publikować plików Excel na tym forum lub chciałbym po prostu je tutaj Proszę daj mi dzień, aby wrócić z tobą, jeśli poprosisz o plik. Nie wiem, jak pracować z programem Excel, aby moje wyniki pojawiły się w arkuszu kalkulacyjnym Jeśli ktoś zrobi to, chciałbym docenić kopię arkusza kalkulacyjnego za pomocą instrukcji w jaki sposób rejestrować te transakcje w arkuszu kalkulacyjnym, abyśmy mogli dalej testować. Więc sprawdź moje załączone moje wyniki, poproś o oryginalny plik firmy Jimbo, a następnie podaj wszelkie komentarze, które możesz mieć. PSI nie wiem, które waluta Jimbo używana początkowo dla tych wyników, więc proszę, nie pytaj. Dziękuję za uwagi tutaj Zastanawiam się jedno, chociaż Czy rozumiesz tę część zasad. Podwójna wygrana w handlu dopiero po pozytywnym wyniku netto Po pozytywnym wyniku netto, kolejny handel o godzinie 2200 GMT będzie na koncie demonstracyjnym na 01 partiach zarówno długo, jak i krótko. Ponieważ wiemy, że handel będzie neutralny, jedna strata, jedna wygrana nie ma powodu sprzedaj go na koncie na żywo Tylko handlu na demo handlu, aby dowiedzieć się, która strona podwoić następnego dnia na live. It konto wydaje się, że nie uwzględniono, że w pliku obrazu wysłałeś z powrotem, jak wyglądało to tak, jak dalej podwojenie. Oczywiście nie rozumiem Dealera Lot Management w ogóle Oto poprawne obliczenia, jeśli podwojesz zwycięzców Przypisany format zip w formacie Excel dla Ciebie Musisz pozostawić podwójnie wygraną pozycję w kalkulacji, kiedy rynek TURN AROUND Przepraszam, aby pokazać Ci prawda Każde rzeczy martingale, o które możesz mnie zapytać. Dziękuję za komentarze tutaj Zastanawiam się jednej rzeczy, chociaż Czy rozumiesz tę zasadę. Podwójna wygrana w handlu dopiero po pozytywnym wyniku netto Po pozytywnym wyniku netto, kolejny handel o godzinie 2200 GMT będzie na koncie demonstracyjnym na 01 partiach zarówno długo, jak i krótko. Ponieważ wiemy, że handel będzie neutralny, jedna strata, jedna wygrana nie ma powodu sprzedaj go na koncie na żywo Tylko handlu na demo handlu, aby dowiedzieć się, która strona podwoić następnego dnia na live. It konto wydaje się, że nie uwzględniono, że w pliku obrazu wysłałeś z powrotem, jak wyglądało to tak, jak dalej podwojenie. OK Przed końcem dnia 1 60 partii, skąd wiesz, że rynek nie strzeli do 96pipsów Pamiętaj, nie próbuję walczyć tutaj staram się dać ci punkt, w którym mogłabym źle pod koniec dnia na 0 80 partii, wciąż jeszcze w dużym zysku, w jaki sposób możesz zdecydować, że możemy robić KUPUJĄCEGO tego dnia na 1 60 lot Teraz dodałem 0 10 partii na konto demo, że nie używamy Zobacz, co się stanie, jeśli jednocześnie ją sprzedasz na koncie na żywo Przypomnij, tu tylko o dyskusję, o ciężkich uczuciach jeśli nadal uważasz, że się mylę, możesz poprosić o kilka dni pokazu i pokazać mi, jak żyjesz z nim Szczególnie najlepiej, z prostym kilka dni na tendencję i szybkim przerywaniu w ciągu tygodnia. Tak, nie ciężko uczucia, czego szukam, to odkryć, czy czegoś brakuje. Ale w wynikach zamieszczonych w pliku Word to pokazuje, że było maksymalnie dwa dni warte transakcji, które zwiększyły wielkość partii Więc najbardziej mamy do 04 wielkoś ci size. I m przywiĘ ... zywanie pliku Word ponownie, tym razem z oznaczeniem, do którego handlu było na demo Pamiętaj, po wejściu w pozytywne, idziemy 01 zarówno na długi i krótki na kolejny handel, a my robimy to na demo. This byłoby znacznie łatwiejsze do wyjaśnienia, jeśli ktoś mógłby umieścić te transakcje w arkuszu excel, podobnie jak Jimbo zrobił z jego systemu Martingale. davidke20 OK Przed końcem dnia 1 60 partii, skąd wiesz rynek BĘDZIE nie strzelać do 96pipsów Pamiętaj, nie próbuję walczyć tutaj staram się g ive punktu, że mogłabym być w błędzie Ponieważ pod koniec dnia na 0 80 partii, wciąż jeszcze w dużym zysku, jak można stwierdzić, możemy zrobić KUP dnia dla 1 60 lot Teraz, dodałem 0 10 lot na koncie demonstracyjnym, którego nie używamy Zobacz co się stanie, jeśli sprzedajemy go na koncie na żywo jednocześnie Przypomnienie, tu tylko dyskusja, nie ma ciężkich uczuć. ps, jeśli nadal myślisz, że źle, możesz uruchomić kilka dniowych pokazów i pokaż mi, jak żyjesz z nim Szczególnie najlepiej, z prostymi dniami w trendzie, i szybkim odchyleniem w ciągu tygodnia. Tak, nie ma ciężkich uczuć, czego szukam, to odkryć, czy czegoś brakuje. Ale w wynikach zamieszczonych w pliku Word to pokazuje, że było maksymalnie dwa dni warte transakcji, które zwiększyły wielkość partii Więc najbardziej dostaliśmy to 04 lot size. I m przywiązanie pliku Word ponownie, to czas z oznaczeniem, na które zawody były na demo Pamiętaj, po wejściu w pozytywne, idziemy 01 zarówno na długo, jak i skrót od następnego handlu, a robimy to na demo. Jest to znacznie łatwiejsze do wyjaśnienia, jeśli ktoś mógłby umieścić te transakcje w arkuszu excel, jak Jimbo zrobił z jego systemu Martingale. Ermm więc naprawić TP i SL 30 , 60 Lub to tylko przykład Ale wolę, abyś go prowadził z żyjącymi danymi handlowymi lepiej Ponieważ w końcu zobaczysz coś takiego jak mój wykres 4 dni w dół, faktycznie zarabiamy wielkie zyski, to zajmuje tylko jeden dzień, że dostaliśmy się 1 60 partii, a rynek odwrócony na 96pips Wszystko poszło Czy położyłeś to na praktykę do tej pory Lub po prostu surowy pomysł, chciałeś, aby ludzie go przetestowali. Możesz opublikować przykłady, kiedy dodasz do zwycięzców i masz kolejne straty Kiedy czy wyciągasz wtyczkę. Możesz zamieścić przykłady, gdy ciągle dodasz do zwycięzców i masz kolejne straty Kiedy ściągniesz wtyczkę. HI lfcxtrader, tak, przykłady były w załączonym pliku Word, które byłoby znacznie jaśniejsze, jeśli mogą być w arkuszu kalkulacyjnym. Załączonym plikiem Word były faktyczne transakcje, które Jim bo tak, a jak by się okazało przy użyciu strategii anty-Martingale Znowu, nigdy nie dostaliśmy ponad 04 partii. To najlepsze wykorzystanie konta demonstracyjnego Good Job przy użyciu Demo jako prawdziwego narzędzia. tylko do czasu pozytywnego netto Po pozytywnym wyniku netto kolejny handel o godzinie 2200 GMT będzie na koncie demonstracyjnym na 01 partiach zarówno długo, jak i krótkoterminowo Ponieważ wiemy, że handel będzie neutralny jedną stratą, jedna wygrana nie ma powodu, aby ją sprzedawać na na żywo Sprzedaj go tylko na targach demo, aby dowiedzieć się, która strona podwoi się następnego dnia na koncie na żywo. Nie powinnaś zmieniać stacjonarnych SL i TP na ATR. Jestem pewien, że możesz zgodzić się z ruchem hmmm w GBP wersje GBP JPY jest całkiem odmienne. Dziękuję Dreamliner za rozpoczęcie nowego wątku na tym. Zaangażowane w zip Version 1 jest plik excel z mojego zrozumienia systemu z przyrostem 0 1 0 2 0 3 w tym dni demonstracji, które nie są w każdym razie uważam, że całkowita sieć wynosi 270 pipsów 30 pips kroków z ma ximum liczba 0 3 począwszy od 0 1, są 9 serii zakończone z wygranej, więc 9 30 pipsów 270 pipsów. Nieśli w wersji Zip 2, ta wersja powinna postępować dokładnie według zasad z przyrostem 0 1 0 2 0 4, więc 330 pips zyski i max lot 0 4. Dodałem kolumnę z L lub S, co oznacza, że ​​rynek poszedł 30 pipsów na Long lub 30 pipsów na Short, teraz tak długo, jak masz 2 L lub 2 S z rzędu zakończysz serie a tym samym zarobić 30 kroków na pipie. Anti Martingale System Profit Z Martingale w odwrotnym tempie. Dla niektórych handlowców, wycofywania z systemu Martingale są po prostu zbyt przerażające, aby żyć z tym, że jazda na roller coaster kończy się, powodując ich bezsenność i wrzody żołądka. Anti martingale, jak trend po systemie forexop. Jednak istnieje alternatywa System anty Martingale to, co wielu przedsiębiorców uważa, że ​​jest bardziej logiczne Martingale w odwrocie wisi na zwycięskich zawodach i spadek przegranych Jeśli to brzmi lepiej, przeczytaj dalej. Podwójny Zwycięzca. Standardowy system Martingale kończy się nans i podwójne ekspozycje na utratę transakcji Jeśli nie wiesz o tej strategii, zobacz ten artykuł tutaj na Forexop Chociaż ma pewne wysoce pożądane właściwości, minusem jest to, że może spowodować straty do uruchomienia wykładniczo. Wielu Martingale, jak mam zamiar opisać teraz robi to dokładnie odwrotnie To zamyka utraty handlu i podwójnych zwycięzców Pomysł, aby obniżyć straty szybko i niech zyski uruchomić. Anti Martingale jest skutecznym trendem po strategii W przeciwieństwie do przodu Martingale nie ma tłuszczu ogon risk. Take poniższy przykład w Tabeli 1 Pokazuje, jak podwójna sekwencja działa w praktyce I've ustawić wirtualny zysk zysku i zatrzymać cel straty 20 pipsów cena zaczyna się od 1 3500 zaczynam od złożenia zamówienia na otwarte zamówienie cena wtedy porusza up 20 pipsów do 1 3520 Po strategii, teraz podwojenie wielkości mojej pozycji I dodać 1 lot w nowym tempie 1 3520.Table 3 Anti-Martingale Podsumowanie długoterminowych performance. The ważną rzeczą, aby usunąć z tego jest znaczne różnice w wynikach Anty Martingale nie robi dobrze na płaskich rynkach Widzisz ogromną różnicę w średnich zyskach W rzeczywistości, to znacznie gorsze niż przypadkowe Podkreśla to znaczenie wyboru właściwej strategii dla właściwego rynku. Rysunek 1 Przykładowy zysk Wykres historyczny za pomocą systemu Martingale w odwrotnym układzie forex. Wykres 1 przedstawia typowy wzór zysków z jednego cyklu Porównaj to z Martingale, w którym rozbieżności są częste i ostre Kliknij tutaj, aby otworzyć obraz w nowym oknie. Figure 2 Ten wykres podkreśla radykalne różne schematy zwrotu dla różnych warunków na rynku forexop. Z rysunku powyżej przedstawiono rozkład częstotliwości każdego z różnych warunków rynkowych Zwróć uwagę na to, że rozkład zysków na trendy przesuwa się na prawo Pokazuje to wyższe zyski. Następujący arkusz kalkulacyjny Excel pozwoli Ci sam testuj strategię i wypróbuj różne scenariusze. Możesz skonfigurować różne zmienności i warunki trenowania, a następnie zobaczyć na pierwszy rzut oka, jak zachowuje się algorytm. Anti Martingale jest lepszy w rynkach na rynkach. Nie ma sensu uruchamiać zarówno Martingale, jak i Anti-Martingale w tym samym czasie na tym samym rynku iz tą samą konfiguracją Strategie są przeciwieństwami i są odpowiednie do różnych sytuacji. Podczas gdy Martingale działa dobrze na płaskich, rynkach ograniczonych zakresów, anty Martingale lepiej nadaje się do niestabilnych rynków trendingowych. To nie tak mówią, że czasami wygrywano w warunkach płaskich lub bez tendencji. zwiększyć ekspozycję na rosnącym lub spadającym rynku Jest to, gdzie większość dużych zysków jest dokonywana. Preferencja trendów sprawia, że ​​algorytm odwrotny lepiej nadaje się do handlu lotnymi parami lub pozytywnych możliwości przenoszenia. Tabela 4 poniżej przedstawia długoterminową charakterystykę wyników oba algorytmy Dane opierają się na 1000 cyklach obu algorytmów w różnych warunkach rynkowych płaski uparty i nieprzyjemny Każdy bieg może wykonać do 200 transakcji Powyższe przykładowe dane rudę składa się z 1 miliona punktów danych 1000 x 6 x 200. We wszystkich przypadkach testy wykonują transakcje w wielokrotności 1 partii Powrotem dla każdej próbki mierzy się jako zwrot w pipsach na partię, w obrocie ogółem kupione partie pipsów. Lot. Table 4 Porównanie wydajności Anti-Martingale vs Martingale. Poniższa ilustracja przedstawia rozkłady obu strategii obu strategii Jak widać, dystrybucja Martingale jest wysoce szczytowa z podwójnym ogonem tłuszczowym Najwięcej negatywnych pozycji znajduje się na wykresie najgorsza sprawa zwróciła masową stratę w wysokości -772 pipsów pokazaną w Tabeli 3. Powyższa tabela przedstawia porównanie dwóch systemów - rozkłady zwrotów dla Martingale i Anti Martingale forexop. The średnie długoterminowe, jak pokazano w Tabeli 4, wskazują na zmienność wyników , w zależności od warunków rynkowych Anti Martingale daje znacznie silniejszy średni zwrot w rosnącym spadającym rynku. Jednak to właśnie tam, gdzie tradycyjna strategia cierpi głównie z powodu podwojenia się w stosunku do dominujących trendów Niezależnie od tego, czy trend jest wzburzony czy nie ma istotnego wpływu na wynik, ciężki ogon powoduje bardzo dużą kurtozę. Ilustracja 4 Wykres długoterminowy - prewencja Anti Martingale Na powyższym wykresie przedstawiono długoterminowe skumulowane zyski w pipsach Anty Martingale Wykres powrotu jest znacznie płynniejszy niż standardowy wynik Martingale poniżej. Na rysunku 5 widać powroty z Martingale pokazujące charakterystyczny ząb Zęby te wykazują duże straty w klasycznym algorytmie. Ilustracja 5 Długoterminowe wyniki Wykres - standard Martingale forexop. Anti-Martingale Considerations. The Bottom Line. Strategia odwrotna jest lepiej dostosowana do niestabilnych trendów rynkowych Jednak Martingale daje lepsze wyniki na płaskich, głównie tendencyjnych rynkach. Wszystkie strategie dają oczekiwany długoterminowy zwrot zera Dlatego też wybór odpowiedniej pary walutowej, warunki rynkowe i sygnał wejściowy mają decydujące znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w obu strategiach, patrz wykres powrotu andard Martingale charakteryzuje się stałą, pozytywną reputacją i dużą stratą Wydaje się, że ogonki tłuszczu w dystrybucji powrotu przedstawiają wykresy zwrotów porównawczych Prowadzące do wysoce zmiennych wyników w dłuższej perspektywie. Zwrotna dystrybucja anty Martingale jest znacznie pochlebona, niższe odchylenie, ponieważ łączne zyski są bardziej skupione wokół średniej. Optymalne długoterminowe stopy zwrotu można osiągnąć przez odwrócenie się obu strategii do warunków rynkowych. Może to być zautomatyzowane, jeśli ponownie będziesz używać i Expert Advisor. Zmniejsza ryzyko narażenia na ryzyko i zwiększa to na zyskach Większość przedsiębiorców uważa, że ​​ma sens więcej niż robienie czegoś odwrotnego. Podobnie jak Martingale, ma wynikiem i nagrodę za ryzyko, która może być statystycznie oszacowana. Jest dobrze dostosowana do handlu algorytmicznego. Nie nie napotyka wykładniczo narastających strat pod warunkiem zatrzymania i zyskaj zyski są prawidłowo realizowane. Wykorzystując system forward, trudno jest wykorzystać trendy Nawet jeśli silny trend jest wykrywany d, upside jest ograniczony do liniowej progresji. Dlaczego warto unikać tego. Podwojenie wielkości pozycji może działać przeciwko tobie Jeśli twój największy handel traci, wygładza zyski dla całej sekwencji. Wielkie multiples oznacza, że ​​istnieje ryzyko duże straty, jeśli zatrzymania są przekroczone To może się zdarzyć, jeśli luki rynkowe i spadają na poziomy stop. Problemy z wykonaniem z brokerem mogą powodować awarię lub zadziałanie na poziomach, które powodują, że wynik jest nieopłacalny Ale jest to problem najbardziej algorytmiczny strategie są skłonne. Chcesz pozostać na bieżąco. Wystarczy dodać swój adres e-mail poniżej i uzyskać aktualizacje swojej skrzynki odbiorczej. 5 kroków, aby stać się pomyślnym przedsiębiorcą, pomimo utrzymywania 9-5 stanowiska. Stanie się skutecznym niezależnym przedsiębiorcą to coś, co wielu ludzi aspiruje możesz być twoim szefem.3 Yen transakcje, które zarabiają Ten post spogląda na trzy prawdziwe i sprawdzone strategie, które można wykorzystać do handlu japońskim jenem jena. Zaawansowane pytania, o które warto zapytać przy wyborze strategii handlowej Kiedy zaczynasz handlu, jedną z rzeczy, które chcesz podjąć decyzję, co to za strategia. Czy Twój Broker Eating Your Lunch Obniżanie opłat za pośrednictwo może być jednym z najbardziej skutecznych sposobów na poprawę zysków handlowych Ten post. Trading Breakouts z handlu straddle Handel straddle jest tak zwany, ponieważ mają dwie osobne nogi, które siedzą po jednej stronie danej dywidendy. Transakcje z podziałem na MACD, RSI Odnoszą się do strategii rozbieżności, która wykorzystuje oscylatory, takie jak MACD i RSI. , Commodities Trading na rozbieżności i konwergencji między powiązanych rynków może prowadzić do zysków handlowych z bardzo. Anti Martingale został przeoczony. Jeśli zamierzasz strzelać z indykiem z każdym sukcesem, będziesz potrzebować dokładnego scope. What używać to 200ema, 100 ema , 50 ema z Bollingers 2 z nich ustawione na 1 381 i 2 odchylenie. To pozwala mi zainicjować system anty-martingale I nie więcej niż 4 pozycje w sumie 1,1,2,4, tendencja rynku ONLY. First posi Eur-Dol trenuje długo na przełomie piątej fali Drugiej pozycji po odskoku 200 lub przez 200 i wiecu do 50 ema. Trzecia pozycja jeździć i zaczekać ponownie na ponowne testowanie pozycji 50ema. Fourth powtórzenie 100 000 4 x 4x sumy lotów. Zamknij wszystkie stanowiska w zakresie rozszerzenia włókien od 1 28 do 1 618 w zależności od wsparcia, trendów lub długoterminowych wskaźników fib. Jeśli wejdę na etap akumulacji lub etap dystrybucji, przełączysz się do systemu martingale. W dystrybucji wahań cen długo tył każdej fali będzie pochylony do tyłu i przez akumulację długą fazę przednią stronę fali zacznie pochylać się do przodu W najbliższym czasie zauważysz, że z powrotem po zakończeniu finału fala trzecia góra górna wyprostuje się do około 45 stopni, a następnie spadnie z table. I guess przez teraz można powiedzieć, jestem krótkim seller. I mają inne wskaźniki, można dostać bez nich. Wave liczyć w każdej ramce z czasem badanie fib, zakończone s mój system handlowy. Jest trzymać się blisko kalendarzu gospodarczego also. Hope to była pomoc do coraz i najbliższych traders. My myślenia z różnymi parami jest to, że zależy od przedsiębiorcy Może jesteś jednym z tych ludzi, że wejdź w strefę, a kiedy wygrasz nie zależy od pary, ale od stanu umysłu i skupienia Wtedy byłoby sensem traktować każdy handel niezależny od pary jako część zmodyfikowanej strategii walki przeciwko martingale inaczej nie. I run symulacje i muszę powiedzieć, że strategia anty-martingale, w której nie wygrałeś 100 wygranych, wydaje się naprawdę logiczna. Na przykład ryzykując 1 z 100000 1000 w pierwszej rundzie innymi słowy Powiedzmy, że RR wynosi 1,5, ale większość wolałaby wolniej, wygrywając procent 50, nie zmienia obliczeń, ale jak często dostajemy wygrane smugi Pozwala ryzykować powiedzmy, że wygraliśmy od ostatniego przegranego. Wygrywamy pierwszy raz 1500 Pozwólmy na następny raz z ryzykiem 375 Jeśli przegraliśmy teraz 1 z 101500 i 375 dodatkowych 100110 w innych słowa Nie tak źle, wciąż pozytywne. Powiedzmy, że wygram cztery rzędy, a potem przegrany NIE TAK, który z 50 zwycięzcami, z 1 ryzykował obecny kapitał, otrzymuję 100000 101500 103022,5 104568 106136. Za pomocą antimartingale 25 ryzykowałoby wygrane od ostatniego przegranego 100000 101500 103585 106483 110512. Uruchomiłem proste symulacje excel tego i na dłuższą metę nigdy nie widziałem tego systemu dostać beat prosty system liniowy. Ale mam uruchomić symulację monte carlo to kilka razy 1000 transakcji w seria 10000 razy, a średnia jest zawsze dużo lepsza przy użyciu zmodyfikowanego antystatycznego Najniższy wynik jest niższy faktycznie jest całkiem łatwy do obliczenia najgorszego przypadku, jeśli masz każdego innego zwycięzcę i przegranych Ale szczerze mówiąc Jest to bardzo mało prawdopodobne . Ponad 1000 transakcji 10000 symulacji średnia różnica różnicowa wyliczana jako wygrana wygrana anti martingale liniowa pomiędzy systemami wynosi średnio 3,8 Min 0,778 i maks. 139 powtórzonych symulacji uzyskuje podobne wyniki min-pobyt jest w zasadzie taki sam, średnia jest poniżej 4 maksimum zmienia się dziko, chociaż 400 200 itd. Ciężka część to oczywiście implementacja tego Czy ciągi zwycięzców zależą od mojego skupienia i zdolności, czy para zachowuje się w taki sposób, ułatwia handel Innymi słowy Czy czynię system, w którym wygrywający handel EURUSD czyni mnie podwyższeniem ryzyka dopiero w następnym handlu EURUSD lub na następnym handlu, niezależnie od tego, który z nich jest parą. To ciekawy pomysł, a rozsądnie byłoby zablokować wygrane, a nie reinwestować wszystkich używanych bardzo podobnych strategii z martingale Ale tam masz odwrotną pozycję, ponieważ jest strategia kontrgwarmi Co robi, to zwiększyć stawkę w każdej rundzie, blokując w wygranej dodatkowe narażenie zmniejsza prawdopodobieństwo wyeliminowania, pozwalając na większe wycofanie. Jeśli zmniejszysz ekspozycję w każdej rundzie, zgodnie z wygranymi, możesz to zrobić, biorąc mniejszą wielkość obrotu w każdej rundzie lub zmniejszyć liczbę dozwolonych nóg w tr ade sequence. Nie wiem, co twoim powodem do przełączania par jest Ale chciałbym też powiedzieć, że istnieje silna zależność od rynku, co do tego, kiedy każda strategia działa i osiągnięte wyniki Więc zmiana na nową parę, po wygraniu transakcji na innym może być nieco nieprzewidywalna. A co z systemem anty Martingale. Anti-Martingale. Anti-Martingale strategii jest system zarządzania pieniędzmi w oparciu o zwiększenie wolumenu obrotu w przypadku zysku i zmniejszenie wielkości w przypadku utraty Ta strategia jest przeciwieństwem systemu Martingale, co sugeruje zwiększanie wolumenu obrotu, jeśli pozycja traci swoją pozycję. Jeśli przedsiębiorca stosuje standardową strategię anty-Martingale, powinien podwoić jego objętość, ale liczba kroków różni się. Zarówno początkujący Forex, jak i profesjonaliści, korzystają z tego powszechnego systemu zarządzania finansami MM. Opis Anti - Martingale. To podejście do zarządzania pieniędzmi oznacza, że ​​jeśli prawidłowo określi się punkt wejścia, powinieneś zwiększyć głośność, otwierając nowe pozycje w w tym samym kierunku, co bliskie wcześniejsze zyskowne pozycje Patrz img 1 Określa się stopień zamknięcia na własną rękę Pierwszy wzrost wolumenu powinien być dokonany po drugim zyskiem Z reguły przedsiębiorca podwaja wolumen Tak więc zwiększenie objętości w szeregu dochodowych transakcji handlowych daje dużą szansę na przedłużenie depozytu natychmiast po tym, ważne jest, aby wziąć pod uwagę kwotę depozytu, rozmiar kroku i inne wskaźniki Innymi słowy, konieczne jest obliczenie liczby stanowisk, które można otwarte w tym samym czasie Dlatego nie zaleca się otwierania więcej niż trzech transakcji na raz Należy obliczyć wszystko, zanim otworzysz pozycję. Image 1 Przyrost objętości w systemie Anti-Martingale. W przypadku utraty zmniejszasz objętość do poziomu początkowego To nie pozwala szybko stracić pieniędzy, jeśli przewidywanie ruchu cenowego jest nieprawidłowe Ważne jest, aby zrozumieć, że wzrost wolumenu nie może być kontynuowany bez końca Zazwyczaj handlowcy zwiększają ich objętość w ciągu dwóch lub trzech razy, a następnie wracają na początkowy poziom Pomaga chronić depozyt, ponieważ trendu nie można stale i taka strategia pozwala na zminimalizowanie strat w przypadku odwrócenia tendencji. Pros and cons of Anti - Strategia Martingale. Główną zaletą systemu Anti-Martingale jest możliwość szybkiego podniesienia depozytu za pomocą kilku kroków Ten system zarządzania pieniędzmi opiera się na wielu strategiach handlowych, na przykład w handlu z ustalonym procentem, na stałym miejscu itp. Jeśli warunki są niekorzystne, przedsiębiorca stoi minimalnym ryzykiem, ponieważ nie zwiększa woluminu Podczas gdy szereg zyskownych pozycji przynosi bardzo dobry zysk. Choć strategia Anty Martingale ma pewne wady Na przykład, jeśli znacznik jest płaski, system zarządzania pieniędzmi nie pozwala zarabiać, ponieważ zyski i straty zostaną zmienione W związku z tym konieczne jest prawidłowe obliczanie punktów wejścia, aby nie stracić pozycji. Yo u byłby również zainteresowany.