Arthur Hill On Moving Average Crossovers. Arthur Hill na Moving Average Crossovers. Popularnym użyciem dla średnich kroczących jest opracowanie prostych systemów transakcyjnych opartych na średnich ruchach krzyżowych. System handlu przy użyciu dwóch średnich ruchów dał sygnał kupna, gdy krótsze przyspieszenia średniej szybszej powyżej dłuższej wolnej średniej ruchomej Sygnał sprzedaŜy byłby podawany, gdy krótsze średnie ruchy przecinają się poniŜej dłuŜszej średniej ruchomej Prędkość systemów i liczba generowanych sygnałów zaleŜy od długości średnich ruchów krótszych systemów średniej ruchomej będą szybsze , generują więcej sygnałów i będą zwinne w celu wczesnego wejścia. Jednak będą generować więcej fałszywych sygnałów niż systemy o dłuższych średnich ruchach. Dla Inter-Tel INTL wykorzystano 30 100 wykładniczy przecięcie średniej ruchomej w celu wygenerowania sygnałów Gdy 30-dniowa ruch EMA powyżej 100-dniowej EMA, sygnał kupna jest w mocy Kiedy 30-dniowa EMA spadnie poniżej 100-dniowej EMA, jest sprzedawany sygnał sprzedaży różnica 30 100 jest pokazana poniżej wykresu cen przy użyciu oscylatora procentowego PPO ustawionego na 30,100,1 Gdy różnica jest dodatnia, 30-dniowa EMA jest większa niż 100-dniowa EMA Kiedy jest ujemna, 30-dniowa EMA jest mniejsza niż 100-dniowa EMA. Ze wszystkimi systemami tendencyjnymi, sygnały działają dobrze, gdy stado rozwija silną tendencję, ale są nieskuteczne, gdy czas znajduje się w zasięgu obrotu Kilka dobrych punktów wejścia do długich pozycji zostało złapanych we wrześniu-97, marcu-98 i lipcu-99 Niemniej jednak strategia wyjścia oparta na ruchomych przecięciach średnich spowodowałaby odzyskanie niektórych z tych zysków. Mimo wszystko, system byłby opłacalny w pokazanym okresie. przykład dla systemu 3Com COMS i 20 60 EMA został wykorzystany do generowania sygnałów kupna i sprzedaŜy. Wykres poniŜej ceny to różnica 2060 EMA, która jest pokazana jako procent i wyświetlana przy uŜyciu oscylatora PPC o procentowym oscylatorze ustawionym na 20,60 , 1 Cienkie niebieskie linie tuż nad i poniżej zera linia środkowa przedstawia punkty pobudzenia kupna i sprzedaży Wykorzystując zero jako punkt zwrotny dla sygnałów kupna i sprzedaży generował zbyt wiele fałszywych sygnałów Dlatego sygnał kupna został ustawiony tuż powyżej zerowej linii na poziomie 2, a sygnał sprzedaży został ustawiony tuż poniżej zera na -2 Jeśli 20-dniowa EMA jest większa niż 2 powyżej 60-dniowej EMA, sygnał kupna jest włączony Jeśli 20-dniowa EMA jest większa niż 2 poniżej 60-dniowej EMA, sygnał sprzedaży jest w mocy. Było kilka dobrych sygnałów, ale także wiele pseudonów Mimo, że wiele zależy od dokładnych punktów wejścia i wyjścia, uważam, że mógłby zostać osiągnięty zysk z tego systemu, ale nie duży zysk i prawdopodobnie nie wystarczy, aby uzasadnić ryzyko W magazynie nie udało się utrzymać tendencji, a straty w stratach byłyby potrzebne do zablokowania zysków Przyciągający przystanek lub korzystanie z parabolicznego SAR może pomóc w zablokowaniu zysków. Średnie systemy crossover mogą być skuteczne, ale powinny być stosowane w w połączeniu z innymi aspektami analizy technicznej ernes, świeczniki, pęd, objętość, i tak dalej Choć łatwo jest znaleźć system, który działał dobrze w przeszłości, nie ma gwarancji, że będzie ona działać w przyszłości. Miesięczne strategie. Casey Murphy Starszy analityk Inni inwestorzy używają przesuwanie średnich z różnych powodów Niektóre z nich używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako konstruktora zaufania do tworzenia kopii zapasowych swoich decyzji inwestycyjnych W tej części przedstawimy kilka różnych rodzajów strategii - włączanie ich do stylu handlowego do ciebie. Crossovers Krzysztof jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest faworyzowany wśród wielu przedsiębiorców, ponieważ usuwa wszelkie emocje Najbardziej podstawowym rodzajem krzyżowania jest cena, kiedy cena aktywów przemieszcza się z jednej strony średniej ruchomej i zamyka się na inne Przejścia cen są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia Jak widać na rysunku 1, krzyż poniżej średniej ruchomej może sygnalizować początek z tendencją spadkową i prawdopodobnie byłaby wykorzystywana przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji Z drugiej strony, blisko powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowego trendu. Drugi rodzaj rozjazdu pojawia się, gdy krótkoterminowe średnie przecięcia przez średnią długoterminową Ten sygnał jest używany przez przedsiębiorców w celu stwierdzenia, że dany moment przesuwa się w jednym kierunku i że silny ruch zbliża się do sygnału kupna jest generowany, gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest wyzwalany przez krótkoterminowe przeciętne przecięcie poniżej średniej długoterminowej Jak widać z poniższego wykresu, sygnał ten jest bardzo obiektywny, dlatego jest tak popularny. Krzyżowa zwrotnica i średnia ruchoma wstęgi średnie kroczące mogą zostać dodane do wykresu, aby zwiększyć ważność sygnału Wielu przedsiębiorców umieści pięć średnich ruchów na wykresie i poczekaj, aż średnio pięć dni przechodzi przez inne. jest zasadniczo głównym sygnałem kupna Oczekuje się, że średnica dziesięciodniowego przekroczenia średniej 20 dni jest często wykorzystywana jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów Zwiększenie liczby średnich kroczących, jak widać w potrójnej metodzie krzyżowej , jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuowania tendencji. Pytanie o to, co by się stało, gdybyś dodał średnie ruchome. Niektórzy twierdzą, że jeśli średnia ruchoma jest użyteczna, 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze To prowadzi nas do techniki znanej jako ruchomą wstęgę średnią Jak widać z poniższego wykresu, wiele średnich kroczących umieszcza się na tej samej wykresie i służy do oceny siły obecnej tendencji Kiedy wszystkie ruchome średnie poruszają się w tym samym kierunku, tendencja ta jest silna Odwrócenie jest potwierdzane, gdy średnie przecinają się i idą w przeciwnym kierunku. Odpowiedzialność na zmieniające się warunki rozlicza się przez liczbę okresów używanych w ruchomej średniej krótsze okresy czasu stosowane w obliczeniach, tym bardziej wrażliwa średnia to niewielkie zmiany cen Jedna z najczęściej używanych taśm zaczyna się od 50-dniowej średniej ruchomej i dodaje średnie w odstępach 10-dniowych aż do końcowej średniej 200 Ten typ średniej ma dobrą identyfikację długoterminowych odwrotów tendencji. Filtry Filtr jest dowolną techniką stosowaną w analizie technicznej w celu zwiększenia pewności siebie w pewnym handlu Na przykład wielu inwestorów może poczekać aż zabezpieczenie przekracza średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest prawidłowa i zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów Zaniedbanie dotyczące opierania się na filtrach za dużo jest takie, że niektóre zysk zostaje zrezygnowany i może doprowadzić do uczucia, jakbyś tęsknił za łodzią Te negatywne uczucia będą się zmniejszać z upływem czasu, ponieważ ciągle dostosujesz kryteria stosowane do filtru Nie istnieją żadne reguły lub rzeczy, które należy zwracać uwagę podczas filtrowania to po prostu dodatkowe narzędzie, które pozwoli Ci zainwestować z ufnością. Średnia koperta Inna strategia, która uwzględnia wykorzystanie średnich kroczących, nazywa się kopertą Ta strategia obejmuje wykreślanie dwóch zespołów wokół średniej ruchomej , rozłożone określoną stopą procentową Na przykład na poniższej mapie 5 otuliny umieszcza się wokół 25-dniowej średniej ruchomej Traderzy będą oglądać te pasma, aby sprawdzić, czy działają jak silne obszary wsparcia lub oporu Zwróć uwagę na to, jak ruch często odwraca kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów Cena wykraczająca poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a handlowcy będą uważać za odwrócenie w kierunku średniej średniej. Średnia strategia przecięcia na średniej. Na tej stronie chciałbym zaprowadzić Cię przez porównanie kilka ruchome przeciętne systemy rozjazdów Używa się dwóch prostych ruchowych średnich sma s, a inne wykorzystuje trzy sma s. Ever zastanawiał się nad używaniem podwójnego średniego systemu handlu. Jeśli y rozważając użycie podwójnych przejazdów średnich do obydwu operacji wchodzenia i wychodzenia, warto rozważyć testowanie potrójnego systemu nadrzędnego Zbadać je obok siebie na różnych zapasach lub innych instrumentach handlowych, a także w różnych przedziałach czasowych lub w ramkach czasowych Przetestować różne średnie ruchome okresy , ale uważaj, aby nie opierać się na zoptymalizowanych lub dopasowanych do krzywej rezultatach. Ponieważ niektóre z moich użytkowników nie wiedzą, co to jest, przejrzyj niektóre podstawowe informacje. podwójna średnia ruchoma krzyżówka, która zainicjuje sygnał zwrotny sygnału przejściowego kupującego Szybsza średnia ruchoma 8 sma - niebieska krzyża powyżej wolniejszej średniej 13 sma - żółta. Zauważyliśmy, że sygnał nie jest potwierdzony aż do zamknięcia paska Oznacza to rzeczywisty wpis w handel na żywo będzie gdzieś w następnym pasku Najprawdopodobniej w pobliżu otwartego paska. Jeśli nie zrobisz jeszcze żadnego testu, ten prosty system prawdopodobnie będzie jednym z pierwszych, które będziesz testować, s W praktyce wymaga to bardzo niewielkich umiejętności programowania W każdym razie, jeśli przejdziemy tą ścieżką, zobaczysz, że cena otwarcia następnego paska po krzyżu, gdzie jest oprogramowanie testowe, w zależności od ustawienia spowoduje, że symulowane transakcje są rozsądne, ponieważ jeśli faktycznie handlu przy użyciu zautomatyzowanego oprogramowania handlowego jest to bliskie przybliżenie miejsca, w którym miałby się odbywać handel. Z typowym zatrzymaniem systemu odwrotnego, ten długi wpis nie wyjdzie, dopóki niebieska, szybsza MA przekroczy żółtą, wolniej MA Ten MA niedźwiedzicowa krzywa nie tylko wychodzi z handlu, ale także inicjuje krótki handel w przeciwnym kierunku. Więc z podwójnymi średnimi układami rozjazdowymi przedsiębiorca zawsze handluje długim lub krótkim okresem. Przyjrzyj się przykładowi z dnia na dzień przebieg jednego dnia. Za pomocą krótkotrwałego wykresu SPY z dwoma prostymi ruchowymi średnimi dla pierwszego przykładu Szybki 8 sma - zielony i Wolny 13 sma - żółty. Wybrałem ten konkretny dzień, beca Użyj Chciałbym zilustrować to, co jest bardzo typowe dla praktycznie każdej średniej ruchomej strategii rozjazdowej Pierwszy długie targi po 11:00 jest bardzo dobry i faktycznie przyciąga dobry zwrot z inwestycji. Zjazd na około 12 45 minut jest opłacalny. obserwować jest wahania cena akcji między 12 00 - 3 00 To tam, gdzie podwójne systemy MA naprawdę mogą szlifować swoje zyski MA s tylko whipsaw tam iz powrotem powoduje trzy straty z rzędu, prawdopodobnie odparowanie zysków z pierwszego handlu Jeśli osoba handlowała tą metodą na ten dzień, na szczęście zobaczyliby jeszcze jeden przyzwoity wygrany handel w wysokości 2 30. Dobra część tego systemu jest wyświetlana na pierwszym handlu i ostatnim handlu Podczas przechodzenia średnie przecinki nie zawiodły podczas niechlujnej akcji cenowej, działają bardzo dobrze podczas trenowania cen. Jeśli porównamy te proste systemy zatrzymania i odwrotnego działania, a następnie sprawdzisz, czy osiąga się zysk, najprawdopodobniej okaże się, że wygrana wynosi mniej niż 50, ale średnia Zwycięzca będzie większy niż przeciętny przegrany. Jest to dlatego, że ruchome przeciętne systemy crossover są zasadniczo systemami handlu trendami I systemy handlu trendem prawie zawsze mają tę cechę niewielkiego procentu zwycięzców i dobry stosunek. W na wykresach poniżej L Long, S Krótki i Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER. Do tej pory dyskusja koncentrowała się wokół systemu typu reverse stop, dzięki czemu sygnał na wyjście, również powoduje handel w kierunku przeciwnym. Jeśli jednak wprowadzimy trzecią średnią ruchomą do systemu , może to być okres neutralności Innymi słowy, handel nie odbywa się - jesteś gotówką. W tym przykładzie użyjemy wykresu 3-minutowego i trzech prostych średnich kroczących 4 sma, 10 sma i 50 sma. Zasady są bardzo proste Jeśli linia wolna 50 sma wzrasta, a linia szybka 4 sma przekracza linię środkową 10 sma, jest sygnał kupna Sygnał wyjściowy przychodzi, gdy linia szybka przecina poniżej linii środkowej. przeciwnie do krótkich imprez s To łatwe do zrozumienia, że ten system jest podobny do wyeliminowania trendu wyższej ramki czasowej. Alternatywą dla tego systemu byłoby tylko długie wpisy, gdy zarówno średnie ruchome, jak i średnie, przewyższają powolne sma. Bądź świadomy, że jeśli masz do czynienia z trójstopniową swobodą 3 zmiennych, a nie dwa, jak w powyższym przykładzie, sprawiasz, że system jest bardziej skomplikowany, a tym samym tworzy wiele możliwych kombinacji do testowania. Oczywiście, oprogramowanie do testów zwrotnych sprawia, że Przypnij, ale pamiętaj, że dodawanie filtrów i złożoności nie zawsze sprawiają, że lepszy system Często prostszy system może być bardziej solidny w trakcie testowania. Poniżej znajduje się przykład. Jeśli jesteś zainteresowany poruszaniem się po średnich, możesz też sprawdzić stronę na temat wykorzystania średnich ruchów jako przystanku końcowego.
No comments:
Post a Comment